FINANCIAL RISK MANAGEMENT


DESKRIPSI MATAKULIAH
Risiko adalah hal yang sangat mahal, terutama untuk eksekutif dan pemilik usaha dalam menghadapi risiko yang melekat dalam kehidupan profesional mereka. Mengoptimalkan biaya risiko akan meningkatkan nilai perusahaan. Namun, meminimalisasi risiko, baik dengan metoda swakelola atau dengan pendekatan transfer risiko, bukanlah proses yang mudah untuk dilaksanakan. Jika seorang eksekutif memutuskan untuk mengelola biaya risiko sendirian, dia harus memperkirakan biaya langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan peristiwa yang mungkin berisiko untuk terjadi. Di sisi lain, jika eksekutif memilih untuk mentransfer risiko kepada pihak ketiga, dia harus membayar premi asuransi sebagai kompensasi untuk perusahaan asuransi, yang terdiri dari biaya administrasi dan keuntungan untuk perusahaan asuransi tersebut.

Oleh karena itu, tentu saja manajemen risiko keuangan sangat penting untuk dipelajari dalam menangani bisnis. Mata kuliah ini dirancang untuk memperkenalkan dan membahas berbagai konsep manajemen risiko, alat, dan teknik dalam konteks global. Dengan menggunakan pendekatan terpadu, mata kuliah ini menekankan pembahasan pada desain dan pelaksanaan praktik manajemen risiko. Dengan demikian, mata kuliah ini dimaksudkan untuk membantu mahasiswa memahami dan melaksanakan berbagai teori manajemen risiko dan praktek serta kemajuannyadi masa depan (contohnya seperti pengendalian terhadap kerugian, pembiayaan kerugian, dan mekanisme pengurangan risiko internal).

TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat:

  1. Memahami perspektif yang luas pada konsep, alat, dan teknik manajemen risiko dan asuransi;
  2. Mengembangkan pola berpikir analitis dan integratif dalam memahami dan menerapkan praktik manajemen risiko;
  3. Meningkatkan aspirasi mereka melalui pendekatan pengalaman, terutama dalam penyelesaian tugas;
  4. Menggunakan keterampilan komunikasi praktek terkait dengan topik manajemen risiko; dan
  5. Meningkatkan kreativitas mereka.

 BUKU TEKS UTAMA
Saunders, A. dan Cornett, M. (2014). Financial Institutions Management: A Risk Management Approach, 8th Edition. McGraw-Hill, Boston, MA. (SC)

BUKU TEKS PENDUKUNG
Bahan bacaan tambahan akan didistribusikan pada saat perkuliahan.

METODA PEMBELAJARAN
Metoda pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah metoda pembelajaran yang berpusat pada siswa (Student-Centered Learning-SCL). Dalam pendekatan ini, mahasiswa berperan sebagai peserta didik aktif yang menemukan dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Instruktur hanya berfungsi sebagai fasilitator untuk membantu mahasiswa mencapai tujuan belajar dan mengembangkan keterampilan interpersonal. Waktu di kelas akan dikhususkan untuk membahas konsep, bahan bacaan, dan atau masalah dalam subjek mata kuliah.

METODA PENILAIAN

  1. Ujian Tengah Semester 30%
  2. Ujian Akhir Semester 30%
  3. Presentasi, Diskusi, dan Partisipasi 25%
  4. Tugas 15%

 MATERI KULIAH
Mata kuliah Financial Risk Management dengan bobot 3 SKS diselenggarakan dalam 14 sesi perkuliahan dan 2 sesi ujian @150 menit untuk kelas regular dan 12 sesi perkuliahan dan 2 sesi ujian @180 menit untuk kelas eksekutif.

Sesi Topik Sumber Bacaan
1 Silabus
Risk management overview
2 Why are financial institutions special?
Risks of financial institutions
SC Bab 1
SC Bab 7
3 Kasus 1: Financial services SC Bab 2-6
4 Interest rate risk SC Bab 8
5 Interest rate risk SC Bab 9
6 Credit risk SC Bab 10-11
7 Kasus 2: A brief history of risk management
Kasus 3: Value and risk: Enterprise Risk Management at Statoil
Modul
Ujian Tengah Semester
8 Liquidity risk, Sovereign risk SC Bab 12, 14
9 Foreign exchange risk, Off-balance-sheet risk SC Bab 13, 16
10 Market risk, Technology and other operational risks SC Bab 15, 17
11 Insurance
Kasus 4: The Role of VaR in Enterprise Risk Management: Calculating Value at Risk for Portfolios Held by the Vane Mallory Investment Bank
SC Bab 19
Modul
12 Futures and forwards
Options, caps, floors, and collars
SC Bab 22
SC Bab 23
13 Swaps
Securitization
SC Bab 24
SC Bab 26
14 Kasus 5: Carrefour S.A.
Kasus 6: J&L Railroad
Modul
Ujian Akhir Semester

YOGYAKARTA: Jl. Teknika Utara, Yogyakarta, Indonesia 55281 | Telepon: (62) (274) 556912, 515536, 562222, 589384, 511036 | Faksimile: (62) (274) 564388 | Hotline: 0811-282-3806
JAKARTA: Jl. Dr. Saharjo No. 83 Tebet Jakarta Selatan | Telepon: (62) (21) 83700333, 83700339, 83700340 | Faksimile: (62) (21) 83700372 | Hotline: 0813-1844-9088